Como usar o SAR parabólico.
Até agora, analisamos os indicadores que se concentram principalmente na captura do início das novas tendências.
Embora seja importante identificar novas tendências, é igualmente importante identificar onde uma tendência acaba.
Afinal, o que é bom é uma entrada bem-programada sem uma saída bem programada?
Um indicador que pode nos ajudar a determinar onde uma tendência pode estar terminando é o SAR Parabólico (S top A nd R eversal).
A partir da imagem acima, você pode ver que os pontos mudam de estar abaixo das velas durante a tendência de alta acima das velas quando a tendência se inverte em uma tendência de baixa.
Como negociar usando o SAR parabólico.
A coisa agradável sobre o Parabolic SAR é que é realmente simples de usar. Queremos dizer REALMENTE simples.
Basicamente, quando os pontos estão abaixo das velas, é um sinal de COMPRA.
Quando os pontos estão acima das velas, é um sinal de VENDA.
Sim, nós pensamos assim.
Você NÃO quer usar essa ferramenta em um mercado agitado onde o movimento do preço está de lado.
Como usar o Parabolic SAR para sair dos comércios.
Você também pode usar o Parabolic SAR para ajudá-lo a determinar se você deve fechar o seu comércio ou não.
Veja como o Parabolic SAR funcionou como um sinal de saída no gráfico diário EUR / USD abaixo.
Quando o EUR / USD começou a escorregar no final de abril, parecia que simplesmente ficaria como uma rocha.
No início de junho, três pontos se formaram na parte inferior do preço, sugerindo que a tendência de queda acabou e que era hora de sair desses shorts.
Se você obstinadamente decidiu segurar esse comércio pensando que o EUR / USD iria retomar sua queda, você provavelmente teria apagado todos esses ganhos, já que o par finalmente subiu perto de 1.3500.
Seu progresso.
Você tem cérebro na sua cabeça. Seus pés nos seus sapatos. Você pode dirigir-se em qualquer direção que você escolher. Dr. Seuss.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
Duas maneiras de usar o SAR Parabólico para negociar.
O indicador Parabolic SAR (ou seja, parar e inverter) é um indicador de busca de tendência que é usado para detectar quando uma tendência pára e inverte. Portanto, ele detecta a interrupção de uma tendência de alta e uma inversão do preço para uma tendência de baixa, e vice-versa. Em um gráfico, o SAR Parabolico é marcado por pontos que aparecem sob os castiçais quando a tendência de queda pára e reverte para uma tendência de alta, e aparece sob as velas quando a tendência de alta pára e reverte para uma tendência de baixa.
Se você olhar atentamente para o funcionamento da SAR Parabólica, será muito óbvio que esse indicador tenha um grande atraso. Normalmente, o preço teria sido a partir do momento em que o sinal aparecer, de modo que um comerciante que se baseia apenas na SAR Parabólica para sinais comerciais só poderá entrar em negociações muito tarde, e somente escolherá alguns pips, se nenhum. Portanto, o comerciante deve combinar a SAR Parabólica com outros indicadores ou sinais comerciais para poder capturar os movimentos de reversão no início. Neste artigo, vamos mostrar-lhe duas formas de cracking que o Parabolic SAR pode ser usado para escolher os sinais de negociação lucrativos.
Estratégia 1: Usando o SAR Parabólico com o MACD e os 200 SMA.
Esta estratégia, usada no gráfico de 4 horas, usa os seguintes indicadores:
a) 200 Simple Moving Average, que ajuda o comerciante a detectar a tendência em curso. Se a ação de preço estiver abaixo dos 200 SMA, então é um sinal de que o par de moedas está em uma tendência de queda de longo prazo. Se a ação de preço estiver acima do 200 SMA, então o par de moedas está em uma tendência de alta de longo prazo. É importante saber isso, pois isso acabará por ajudá-lo a determinar qual SAR parabólica é válida e que deve ser ignorada.
b) A 13 Média de Movimento Simples, que é a média móvel de curto prazo que servirá de suporte (para uma configuração comercial longa) ou resistência (para uma configuração de troca curta). Um salto de retiro do preço nesta média móvel é significativo para a entrada comercial, como demonstraremos em breve.
c) Histograma Forexoma-MACD, que é um indicador forex personalizado que foi desenvolvido pela Forexoma Corporation. Ao contrário do MACD tradicional, o Forexoma-MACD é codificado por cores e, uma vez que a tendência de um recurso muda, a cor das barras do MACD também muda, permitindo que os comerciantes detectem mudanças de tendência anteriormente em vez de aguardar a cruz tradicional acima ou abaixo da linha zero.
d) SAR parabólica, aplicado ao gráfico com suas configurações padrão.
Para um curto comércio, estaremos procurando a seguinte configuração:
a) Preço localizado abaixo dos 200 SMA. Este é o primeiro parâmetro. Portanto, o viés para o comércio deve ser curto. Se o 200 SMA estiver abaixo do preço, mas o 13SMA descrito abaixo está acima do preço, então o 200 SMA pode ser usado como uma linha de suporte para saída comercial. O 200 SMA pode de fato atuar como suporte ou resistência se a ação de preço estiver próxima o suficiente. Para o comércio curto, estamos procurando que o preço do par de moedas esteja abaixo dos 200 SMA, ou para qualquer correção ascendente para atingir e retroceder dos 200 SMA.
b) Qualquer movimento para o lado oposto que desça a 13 Média de Movimento Simples, e isso ocorre quase ao mesmo tempo que:
c) Indicador de SAR parabólico que aparece acima da ação de preço AND.
d) O Forexoma-MACD muda de azul para vermelho ou já mudou para cor vermelha.
Uma vez que esses sinais se alinhem, entenda curto ao abrir a vela seguindo o sinal. Vemos um exemplo perfeito abaixo:
Neste exemplo, vemos a linha de grade cinzenta vertical que desenhamos para mostrar que os sinais ocorreram aproximadamente ao mesmo tempo. Então, vemos a cor da mudança de indicador de cor do Forexoma-MACD de azul para vermelho, e a ação de preço diminui em um movimento descendente dos 200 SMA e 13 SMA, que atuam como fatores de resistência muito fortes. Este movimento para baixo foi bom para um enorme 350 pips, o que serve para mostrar por que o gráfico de 4 horas é um gráfico tão brilhante para esta configuração de comércio.
Stop Loss: Isto deve ser definido em 5 pips abaixo do primeiro ponto da SAR Parabólica.
Objetivo de lucro: use a mudança no sinal da SAR Parabólica (ou seja, aparecendo abaixo da ação de preço) como o sinal de saída comercial.
Avançamos para apenas 4 dias após a configuração de troca curta acima, para ver como uma configuração de troca longa se desenrola. Lembre-se, esta é uma estratégia de parar e inverter, então o fim do curto comércio acima pode sinalizar a configuração de comércio longo se os parâmetros estiverem corretamente alinhados.
Estaremos atentos ao seguinte:
a) Preço localizado abaixo dos 200 SMA. Se o 200 SMA estiver localizado acima da ação de preço, então ele deve ser usado como um nível de resistência, adequado para saída comercial. Esta condição só é válida se o 13 SMA estiver localizado abaixo da ação de preço.
b) Castiçais que saltam para cima da 13 Média Mínima Simples, e isso ocorre quase ao mesmo tempo que:
c) Indicador de SAR parabólico que aparece abaixo da ação de preço AND.
d) O Forexoma-MACD muda de vermelho para azul, ou já mudou para cor azul.
Olhe o gráfico abaixo:
Mais uma vez, temos nossa linha de grade vertical cinza para referenciar onde os parâmetros se alinham. Podemos ver que o histograma do MACD já mudou a cor para o azul, então procuramos onde os castiçais saltam dos 13 SMA ao mesmo tempo em que o Parabolic SAR está abaixo da ação de preço. Isto é mostrado na área circundada com tinta verde. O longo comércio deve então ser aberto no aberto da próxima vela. O comércio mostrado acima foi bom para pelo menos 300 pips.
Stop Loss: Isto deve ser definido em 5 pips abaixo do primeiro ponto da SAR Parabólica.
Target Target: Você pode usar o 200 SMA como o ponto de saída. Caso contrário, a mudança de sinal da SAR Parabólica (ou seja, aparecendo acima da ação de preço) pode ser usada como sinal de saída comercial.
Esta é uma das duas maneiras pelas quais o SAR Parabólico pode ser usado com bons resultados, garantindo muitos negócios lucrativos no processo.
Estratégia 2: Usando o SAR Parabólico com o ATR, Médias Móveis Simples e Múltiplos Quadros de Tempo.
Quão interessante isso obtém? Agora, queremos mostrar como usar o SAR Parabolico com múltiplos intervalos de tempo para que você evite a armadilha de obter sinais quando, de fato, o mercado acabará por ficar estável por algum tempo.
Quando o mercado está tendendo, então você pode realmente ganhar um bom dinheiro com o Parabolic SAR. Você simplesmente troca com os sinais de parada e inversão correspondentes. Mas quando você se depara com um mercado de consolidação, as coisas podem ficar muito feias. Você não quer obter um sinal de comércio SAR Parabólico quando o mercado estiver plano. Não só você não ganha dinheiro, mas o risco de perder dinheiro pode ser muito real. Essa estratégia ajuda você a evitar isso usando o indicador Average True Range (ATR) que discutimos na semana passada, e vários quadros de tempo (gráficos de 15 minutos, uma hora e 4 horas).
A estratégia começa com anexar as médias móveis simples para o gráfico. As médias móveis simples são as suas ferramentas-chave que lhe dizem se o mercado está em tendência ou plano. As médias móveis para usar são:
a) 8 Média de Movimento Simples.
b) 21 média móvel simples.
Idealmente, a média móvel de curto prazo (ou seja, a 8 SMA) deve ter cruzado o SMA 21, e ambos devem ter apontado para uma direção particular. Estes são os pontos que indicam a tendência do ativo. Então eles devem estar apontando para cima ou para baixo. Se eles estão apontando de lado, o mercado será plano e você deve ficar longe do mercado.
Em seguida, o indicador de Parabolica SAR é adicionado aos gráficos e deixado nas suas configurações padrão (embora você possa alterar a cor se desejar).
O indicador ATR também é adicionado ao mix em suas configurações padrão. Todos esses indicadores estão disponíveis na plataforma de negociação MT4 Forex4you & # 8217; podem ser adicionados usando a guia Indicador ou o botão Inserir na parte superior da página.
Certifique-se de que os candelabros (que representam a ação de preço) estão acima dos 8 SMA e que o 8 SMA está acima dos 21 SMA. Ambas as médias móveis simples devem estar indo para cima, indicando uma tendência de alta, e queremos negociar com a tendência porque é nosso amigo. Esses cenários devem ocorrer nos gráficos de 15 minutos, uma hora e 4 horas simultaneamente.
Ao mesmo tempo, os valores da Média True Range devem estar próximos do limite superior do intervalo, significando que o mercado terá volatilidade suficiente para realizar de acordo com a expectativa do comércio. Se o ATR fosse na linha de base, ou na extremidade inferior do espectro, isso negaria o sinal comercial.
A entrada deve ser feita no gráfico de 15 minutos, na vela onde a SAR Parabólica apareceu abaixo dos castiçais, significando um sinal de alta. Para uma melhor entrada, você pode aguardar para ver se a ação do preço tentará se mover para baixo abaixo dos 8 SMA. Normalmente, ele será resistido nesse nível e começará a subir. Então, você tem a oportunidade de aproveitar o comércio do verdadeiro ponto de partida, obter mais pips e ganhar dinheiro.
Stop Loss: Esta é definida no nível de preço que corresponde ao primeiro ponto da SAR Parabólica como ponto de partida. Como um novo ponto da SAR Parabólica aparece abaixo das velas, mas em um nível mais alto, a perda de parada é ajustada manualmente aos novos níveis. Você continua a ajustar a perda de parada para cima (efetivamente bloqueando os lucros conforme você se move) até que o comércio atinja sua conclusão lógica.
Objetivo de lucro: os lucros são obtidos, fechando o comércio manualmente quando o Parabolic SAR aparece acima da ação de preço, ou quando as médias móveis começam a girar lateralmente. Isso significa que o comerciante tem que assistir o comércio do início ao fim; não é um conjunto & # 8220; e esqueça & # 8221; estratégia comercial.
Basta reverter o que é feito para o longo comércio. Certifique-se de que a ação do preço esteja abaixo dos 8 SMA e que o 8 SMA também esteja abaixo dos 21 SMA. Tanto o SMA 8 como o SMA 21 devem estar apontando para baixo, significando uma ação de preço de queda, e esta situação deve ser encontrada nos gráficos de 15 minutos, uma hora e 4 horas simultaneamente.
Ao mesmo tempo, os valores da faixa média verdadeira devem estar próximos do limite inferior do intervalo.
A entrada deve ser feita no gráfico de 15 minutos, na vela onde a SAR Parabólica apareceu abaixo dos castiçais, significando um sinal de alta. Para uma melhor entrada, você pode aguardar para ver se a ação do preço tentará se mover para baixo abaixo dos 8 SMA. Normalmente, ele será resistido nesse nível e começará a subir. Então, você tem a oportunidade de aproveitar o comércio do verdadeiro ponto de partida, obter mais pips e ganhar dinheiro.
Stop Loss: Defina a perda de parada no nível de preço que corresponde ao primeiro ponto da SAR Parabólica e continue ajustando-a à medida que os novos pontos do Parabolic SAR aparecem acima das velas, mas em um nível inferior, bloqueando efetivamente seus lucros como O comércio progride para o seu fim lógico.
Objetivo de lucro: fechar o comércio manualmente quando a SAR Parabólica aparece abaixo dos castiçais, ou quando as médias móveis começam a se virar de lado são as duas maneiras de tirar lucros de uma entrada comercial curta.
Veja uma configuração BULLISH típica abaixo:
Observe como os sinais tocam entre si, permitindo a oportunidade de negociar no gráfico de 15 minutos. Pratique como detectar uma configuração de troca curta como sua tarefa seguindo este artigo.
A Estratégia 1 é uma estratégia de negociação de longo prazo, enquanto a Estratégia 2 é uma estratégia de negociação de curto prazo. Se você foi mistificado pela SAR Parabólica, este artigo deve esclarecer as teias de aranha.
As opiniões do autor são inteiramente próprias.
Sobre o autor.
Dankra é um comerciante de forex que jogou os mercados há 7 anos. Ele também troca opções binárias e gasta seu tempo livre desenvolvendo estratégias que os comerciantes podem usar para vencer os mercados. Ele também codifica indicadores e EAs para a plataforma MT4.
Esquema de Estratégia de Forex: Usando a SAR Parabólica como Estratégia de Negociação.
Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.
SAR Parabólica: o que é e como usamos?
O Parabolic SAR é um indicador baseado no preço e tempo projetado para acompanhar de perto as tendências e literalmente & ldquo; Stop And Reverse & rdquo; quando eles terminaram. O ponto é desenhado como o ponto de parada e reverso (SAR) que está abaixo do preço em uma tendência de baixa e acima do preço em uma tendência de alta. Uma vez que o preço atinge o ponto de parada, o sistema fecharia a posição existente e a direção inversa com o comércio oposto.
O Fator de aceleração (AF) determina a taxa na qual o ponto SAR converge para a ação atual do preço. Quanto maior a AF, mais rapidamente a SAR convergirá com o preço durante uma tendência.
Extreme Point (EP) é a maior alta durante uma tendência de alta ou a menor baixa durante uma tendência de baixa.
O cálculo para a SAR Parabólica é tal que o & ldquo; Stop and Reverse & rdquo; O ponto se move progressivamente mais alto e mais próximo do preço real baixo, pois uma tendência continua. Isso intuitivamente faz sentido: quanto mais a tendência, mais provável é reverter. Quando ocorre esse reverso, você gostaria do seu hipotético "Stop and Reverse" (r) e rdquo; ponto o mais próximo possível do preço atual.
Podemos variar a velocidade com a qual a SAR converge com o preço através da AF. Com cada passo que o preço se move para uma maior ou menor baixa, o ponto SAR se aproximará de uma taxa diretamente proporcional ao AF. O valor padrão para o AF na maioria dos pacotes de gráficos e na literatura é de 0,02, enquanto o AF máximo é mais frequentemente limitado a 0,20.
As regras de troca de exemplo usando o Parabolic SAR são, em seguida, bastante simples: vá longo quando o ponto de parada e reverso estiver abaixo do preço atual e vá curto quando estiver acima. Assim, temos um sistema simples para testar, e o desempenho hipotético é fácil de calcular usando software de negociação automatizado.
Estratégia de negociação SAR Forex Parabolic.
Regra de entrada: quando o ponto parabólico e o ponto reverso estão abaixo do preço atual, vá por muito tempo. Se o preço posteriormente toca o ponto de parada, feche a posição longa e fique curto ao abrir a barra seguinte.
Parar Perda: o ponto de parada e reversão é a perda de parada e o ponto em que a estratégia avança na direção.
Ganhe lucro: nenhum.
Regra de Saída: Quando o preço atinge o ponto de parada e reversão, feche o comércio ao abrir a barra seguinte e a direção do flip.
Backtesting nossa Forex Bollinger Band Reversão Estratégia.
Usando o software Strategy Trader da FXCM, codificaremos uma estratégia baseada nesse indicador técnico popular e veremos os resultados. Ao fazê-lo, podemos testar facilmente nossos conceitos em todo o espectro de moedas e prazos.
Veja um guia de vídeo sobre estratégia backtesting e otimização em Strategy Trader aqui:
Baixe e instale a plataforma Strategy Trader e, em seguida, importe o seguinte exemplo de código no forex DailyFX forex. Baixe o arquivo. zip em anexo. Vá para o diretório em que você descompactou o conteúdo do arquivo. Abra o arquivo "ParabolicSAR. fxd" e, quando solicitado pelo Editor de linguagem de estratégia, pressione "OK" para importar o arquivo. Depois de importar o Strategy Advisor, abra o arquivo "ParabolicSAR. fxw" incluído no zip anexado para ver exemplos de como você pode usar isso em seus gráficos.
Estratégia de negociação SAR Forex Parabolic.
Executamos esta estratégia no EURUSD, USDJPY, GBPUSD e GBPJPY em quatro prazos diferentes. Assumimos custos de transação de 3 pips no EURUSD, USDJPY e GBPUSD e 5 pips no GBPJPY por troca de ida e volta. Abaixo estão as hipotéticas curvas de equidade da referida estratégia executadas em quatro intervalos de tempo diferentes.
Embora o desempenho passado não seja garantia de retornos futuros, a estratégia mostra promessa na negociação desses pares de moedas selecionados. No entanto, a ruptura entre os prazos é reveladora.
No final de baixa freqüência, a estratégia não parece muito boa em um gráfico semanal. Parece que a SAR Parabólica historicamente tem sido muito lenta em seguir as tendências cambiantes nessas quatro moedas nos últimos 8 ou mais anos de negociação.
No final de alta freqüência, o SAR Parabólico é muito mais ágil, no entanto, dificilmente em todos esses quatro pares de moedas durante o período de tempo selecionado. No entanto, o motivo do referido desempenho inferior tem menos a ver com o próprio indicador e mais com uma falha comum de muitas estratégias de alta freqüência: custos de transação.
Somente para o par EURUSD, essa estratégia gerou teoricamente uma grande quantidade de 4481 negócios durante o período de teste. Em spreads de ida e volta, isso teria ascendido a quase US $ 15.000 ao longo de 8 anos, com base em nossos pressupostos de spread. Sem esse custo de transação extra, a estratégia teoricamente geraria um lucro no par de moedas.
O indicador Parabolic SAR parece encontrar seus melhores resultados em algum lugar entre a baixa freqüência e.
extremos de alta freqüência. Se olharmos os resultados em gráficos de 240 minutos e 1 dia, a estratégia tem feito hipoteticamente relativamente bem ao longo dos anos. Isto é especialmente verdadeiro durante períodos de tendências de preços fortes e estendidas. Como muitos indicadores baseados em tendências, a SAR Parabólica pode ser cortada durante a ação do preço ajustado na faixa.
Aplicando nossa análise a estratégias existentes / estilos de negociação.
Os testes inversos hipotéticos mostram que a nossa estratégia Parabolica de SAR de referência teve um desempenho relativamente bom em vários grandes pares de moedas nos últimos 8 anos de negociação. Dado que a SAR também pode ser usada como um método para definir paradas de trânsito para muitas negociações de tendências, podemos ver como isso pode se aplicar à nossa própria negociação.
Recomendamos que você baixe a estratégia e execute diferentes combinações dos referidos sistemas em pares de moedas e prazos. O Tradutor de Estratégia também permitirá que você execute várias estratégias no mesmo gráfico e, particularmente, útil na avaliação da eficácia histórica da SAR Parabólica na configuração de paradas para as técnicas de negociação existentes.
Se você gostaria de sugerir idéias para este tópico ou qualquer outra estratégia forex que você gostaria de ver nesta série, sinta-se à vontade para enviar por e-mail o autor David Rodr & iacute; guez at drodriguezdailyfx. Para ser adicionado à lista de distribuição deste autor, e-mail com linha de assunto & ldquo; lista de distribuição & rdquo;
Ver artigos anteriores desta série:
Escrito por David Rodr & iacute; guez, estrategista quantitativo para DailyFX.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.
Como é utilizado o SAR Parabólico na negociação?
O SAR parabólico é um indicador popular que é usado principalmente pelos comerciantes para determinar o futuro impulso de curto prazo de um determinado bem. O indicador foi desenvolvido pelo famoso técnico conhecido como Welles Wilder e também pode ser facilmente aplicado a uma estratégia de negociação, permitindo que um comerciante determine onde as ordens de stop devem ser colocadas. O cálculo desse indicador é bastante complexo e vai além do alcance de como ele é praticamente usado na negociação.
Um dos aspectos mais interessantes deste indicador é que ele pressupõe que um comerciante é totalmente investido em uma posição em qualquer momento. Por esta razão, é de interesse específico para aqueles que desenvolvem sistemas de negociação e comerciantes que desejam sempre ter dinheiro no mercado no mercado.
O indicador parabólico de SAR é mostrado graficamente no gráfico de um ativo como uma série de pontos colocados acima ou abaixo do preço (dependendo do momento do patrimônio). Um pequeno ponto é colocado abaixo do preço quando a tendência do ativo é ascendente, enquanto um ponto é colocado acima do preço quando a tendência é descendente. Como você pode ver no gráfico abaixo, os sinais de transação são gerados quando a posição dos pontos inverte a direção e é colocada no lado oposto do preço como era anterior.
Como você pode ver do lado direito do gráfico, usar esse indicador por si só pode levar a entrar / sair de uma posição prematuramente. Muitos comerciantes escolherão colocar suas ordens de stop loss no valor SAR porque um movimento além disso irá sinalizar uma reversão, fazendo com que o comerciante antecipe um movimento na direção oposta.
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