Estratégia de negociação Keltner
O Keltner Channel é um indicador técnico popular encontrado na maioria dos programas de software de gráficos. Chester Keltner, que era comerciante de grãos em Chicago, descreveu o indicador em seu livro de 1960 intitulado "Como Ganhar Dinheiro em Commodities".
Ele descreveu a linha central deste indicador de tendência como uma média móvel simples de 10 dias de "preço típico". O preço típico foi calculado adicionando uma barra de preços alta, baixa e fechada e depois dividindo por três ==> (H + L + C) / 3.
As linhas de canal superior e inferior foram desenhadas a uma certa distância (+/-) da linha central. A distância foi determinada pelo cálculo de uma média móvel simples de 10 dias do intervalo de preços (alta - baixa).
Então, basicamente, os Canais Keltner são um envelope baseado em volatilidade, o que é semelhante ao Bollinger Bands, exceto que eles usam a verdadeira faixa de preço real para determinar a distância da linha central.
Os Canais Keltner que você verá nos gráficos abaixo usam uma média móvel exponencial de 20 períodos do preço típico e usam um multiplicador de 1,5 vezes ATR para a distância das faixas da linha central.
COMPONENTES.
Canal Keltner (configuração: 20 - 1.5)
Histograma MACD (configuração: 3 - 9 - 15)
SINAIS DE ESTRATÉGIA KELTNER CHANNEL.
Esta estratégia tenta usar o canal para indicar ao comerciante quando há impulso suficiente em um estoque ou ETF (como QQQQ abaixo) para trocar uma retração. Uma vez que há impulso suficiente para garantir um comércio, o histograma MACD é usado para desencadear um comércio na direção da tendência imediata.
Se você não sabe onde colocar seu Stop inicial, tente obter algumas idéias da minha página do Stock Day Trading System.
Áreas de suporte de preços e resistência geralmente funcionam bem para paradas iniciais. Claro, sua desvantagem é que todos sabem onde estão.
Configuração de compra: duas barras de preço consecutivas fecham o canal acima.
Comprar Trigger: MACD Histograma está aumentando (na barra fechada)
Configuração curta: duas barras de preços consecutivas fecham abaixo do canal.
Disparador curto: o histograma MACD está caindo (na barra fechada)
Você precisa usar algum senso de negociação ao usar entradas como acima.
Você notará no gráfico acima em torno de 12:20 pm há outro sinal para baixo de acordo com as regras, mas o preço acabou de fazer uma nova alta. Então, você teria quatro opções nesse ponto:
1) Tome o curto como de costume.
2) Pegue o curto com uma parada mais apertada.
3) Pegue o short com um plano para "parar e reverter" se a parada for atingida.
4) Não tome o comércio.
Além de uma nova alta, o preço acabava de quebrar uma linha de tendência (não desenhada no gráfico), e o histograma MACD teve uma divergência dupla.
Pode-se fazer um caso para uma entrada longa aqui em vez de uma entrada curta usando o histograma para divergência, como na Estratégia de Negociação de Divergência.
Você pode ver deste exemplo, por que os mercados fazem o que fazem. Diferentes comerciantes podem estar olhando para o mesmo gráfico exato e obter ideias completamente opostas quanto ao preço que o próximo preço pode fazer.
Estratégia de negociação Keltner
Se o preço empurrar acima de um canal superior Keltner & # 8211; que é uma indicação de alcance real médio e volatilidade e # 8211; devemos comprar a fuga na esperança de um movimento ascendente impulsivo ou então, fade & # 8217; o breakout por venda curta de um overbought / swing estendido?
Um teste rápido de estratégia com parâmetros simples nos dá as bases para responder a esta pergunta.
Primeiro, defina o que gera uma compra e como essa estratégia se encaixa na imagem maior.
No teste de estratégia simples, eu tinha o sistema # 8220; go long & # 8221; (comprar) quando o preço se separa (e fecha) acima do canal Keltner superior (um indicador de banda ATR). Isso significaria que o preço mudou 2 vezes o intervalo real médio médio acima da média de 20 dias (média).
Há duas maneiras de conceituar um preço de negociação para dentro e depois acima do canal superior Keltner:
Um método define isso como um impulso quantificável & # 8220; # 8221; ou sinal de força que deve levar à continuação na direção do impulso (estratégia pró-tendência ou breakout)
O outro observa o movimento como um sinal de um & # 8220; OverExtended & # 8221; mercado que precisa de um retrocesso / retrocesso (estratégia de desvanecimento ou reversão).
Assim, o método # 1 e # 8211; o impulso & # 8211; compraria um Keltner Channel Breakout na esperança de um aumento de continuação.
Método # 2 e # 8211; o fade & # 8211; venderia rapidamente um intervalo / fechamento acima do canal Keltner superior, na esperança de um retorno à média / média.
Então, qual é o certo e qual é o problema?
Acontece # 8220; ambos & # 8221; estão corretos dependendo de quanto tempo um detém o comércio. Interessante. Como pode isto ser verdade?
Primeiro, vamos dar uma olhada em uma série de sucesso e falhou Keltner Channel Breakout / Impulse Trades (que é o que nós vamos testar em nosso sistema):
O sistema compra o aberto da próxima sessão após o preço fechar acima do canal Keltner superior.
Nos dois gráficos, o sistema vendeu o cargo (lucro ou perda) após 14 dias (barras).
De novembro de 2018 a meados de 2018, vemos uma série de seis sucesso e continuação de impulso e impulso # 8221; comércios.
O oposto é verdadeiro durante a maior parte de 2018, onde esses mesmos negócios falharam quase assim que desencadearam:
2018 viu três "# 8217; falhou" # 8217; trocas comerciais, ou dependendo da sua perspectiva, & # 8220; sucesso & # 8221; operações de desvanecimento / reversão.
Lembre-se, um fim fora do Canal Keltner pode ser visto como um fim fora da Banda de Bollinger, que usa desvio padrão em vez de alcance real médio # 8211; O preço pode ser visto como "overbought" e # 8221; e devido a um retrocesso imediato.
Para este teste de parâmetro simples & # 8211; sem usar paradas # 8211; Eu queria ver como o tempo era considerado o sucesso ou o fracasso da estratégia.
Eu tive o backtest & # 8220; otimizar & # 8221; a saída como uma parada de tempo, ou seja, execute o mesmo teste 30 vezes nos mesmos dados, mas, a cada vez, mude quanto tempo você mantém uma posição / saída. # 8221;
Começando com um dia, eu queria testar como o tempo & # 8211; período de tempo segurando um comércio aberto que desencadeou & # 8211; fez diferença no lucro ou prejuízo líquido.
Aqui é o gráfico dos testes de estratégia repetida e resultados (como fator de Lucro Líquido):
Assumindo que um comércio de US $ 100.000 por posição para cada comércio (comprando o SPY em um fechamento acima do canal superior Keltner), nós saímos # 8220; N # 8221; Número de dias depois para ver como o tempo em um comércio alterou a rentabilidade líquida.
Nós vemos um interessante & # 8211; e estável & # 8211; distribuição baseada em quanto tempo foi realizado um comércio aberto:
De 1 dia a 9 dias, o sistema foi negativo, perdendo dinheiro.
O sistema também foi negativo líquido de 24 a 30 dias em um comércio.
Finalmente, o sistema foi positivo líquido a partir do dia 9 e 10, de 13 a 23 dias em um comércio aberto.
Qual é a retirada rápida dos dados de backtest simples?
Mais uma vez, ambos os argumentos # 8211; a força de comércio & # 8220; & # 8221; e & # 8220; força de desvanecimento & # 8221; Os argumentos foram & # 8220; corrigir & # 8221; mas dependia de quanto tempo um realizou cada comércio durante o período de backtest de 10 anos (de 2004 a 2018 usando o gráfico diário SPY com US $ 100.000 por comércio).
Tendência seguinte ou & # 8220; impulso & # 8221; os comerciantes estavam corretos de que os breakouts eram "# 8211; em geral & # 8211; sinais de impulso adicional (continuação da ação de preço ascendente) por vir, mas apenas se eles deram ao comércio tempo suficiente para trabalhar.
O sistema retornou 14 dias & # 8211; aproximadamente duas semanas & # 8211; Testado melhor para os parâmetros simples.
Mais importante que uma única variável otimizada, vemos a distribuição positiva em torno do período de 16 dias, o que significa que o sistema testou melhor uma posição aberta de 14 a 19 dias.
Houve um retorno decrescente sobre o tempo em um comércio; curiosamente, manter um comércio além de 23 dias resultou em desempenho negativo semelhante ao de um de 1 a 9 dias.
Para a & # 8220; desvanecimento / inversão & # 8221; comerciantes, o que é ruim para este teste de estratégia é bom para eles. Em outras palavras, se alguém perdeu dinheiro comprando um Keltner Breakout (de 1 a 9 dias), isso teria retornado um resultado positivo para os comerciantes de desvanecimento / reversão.
Os comerciantes de Fade / Reversal perderiam dinheiro ocupando uma posição de 9 a 23 dias.
Isso sugere que há uma reversão de curto prazo que tende a ocorrer assim que o preço se rompe acima do alto do canal Keltner, mas ao longo do tempo (e em muitos negócios), os negócios vencedores superam os negócios perdidos. Se um comerciante ocupa uma posição o tempo suficiente para capturar a continuação impulsiva se move mais alto.
Ele também ressalta o ponto em que a maioria das estratégias de negociação emergentes falham se alguém não oferecer um espaço para correr, & # 8221; ou tempo suficiente para capturar os grandes ganhos de um número menor de negócios que ultrapassam as perdas menores de um número maior de negócios.
Tenha em mente que este teste não utilizou perdas de parada ou qualquer outro método de otimização e # 8211; Ele apenas testou o tempo em um comércio.
Embora existam muitos outros ajustes para esta estratégia simples que podemos usar para testes adicionais, este backtest mais básico fornece uma base para avaliar o desempenho.
Aqui, as métricas completas para os corajosos o suficiente para estudar os dados brutos para informações adicionais desse teste simples:
Lucro bruto, Comércio vencedor máximo, Comércio perdedor máximo, Comércio médio vencedor e Perda média de comércio ALL aumentou linearmente como função do tempo em um comércio (isso faz todo o sentido).
Com o aumento do tempo em um comércio, o número de operações realizadas diminuiu linearmente, assim como o número de negociações vencedoras e perdedoras (o que também faz sentido).
A percentagem de operações rentáveis teve uma curva de sino # 8220; # 8221; distribuição ao Lucro Líquido. Isso também foi válido para Win Loss Ratio, juntamente com o comércio médio.
Novamente, este foi apenas um backtest simples / rápido para estabelecer bases para responder uma pergunta sobre se é melhor para # 8220; ir com o & # 8221; um breakout / impulso ou & # 8220; fade / fight & # 8221; isto. Isso não significa que seja negociado como uma estratégia e # 8211; não sem refinamento e muitos outros testes realizados.
Siga junto com os membros dos resumos Daily Commentary e Idealized Trades para atualizações em tempo real e parâmetros adicionais de planejamento comercial à medida que assistimos um cenário de "retenção e salto" ou "break and retrace" no futuro próximo.
Corey Rosenbloom, CMT.
O novo livro de Corey The Complete Trading Course (Wiley Finance) já está disponível, juntamente com o recém-lançado Lucro do Ciclo de Vida de uma apresentação de Stock Trend (também da Wiley).
7 Respostas ao & # 8220; Teste de Estratégia Rápida do Keltner Channel Buy ou Fade Breakout Trades & # 8221;
[& # 8230;] Keltner Channel Breakout Strategy 16 de dezembro de 2018: 1:23 PM CST Na postagem de pesquisa anterior na & # 8220; Comprar ou desvendar um Keltner Channel Breakout, & # 8221; Eu descrevi uma estratégia simples de breakout (ou & # 8216; fade & # 8217;) e revelou o desempenho [& # 8230;]
É simétrico contra o canal inferior? Como é que ele faz parte da amostra (por exemplo, 1980-1990) e em outros índices?
Ele também não testou na breve execução que fiz.
Eu irei fazer pesquisas semelhantes e publicar esses resultados também. Obrigado pela inspiração!
Sim, eu simplesmente tende a desconfiar de coisas que não são testadas razoavelmente simetricamente. Também gosto de ver que parece semelhante nos futuros Nasdaq ou R2K, pelo menos, apenas para ver que há alguma generalização para outros índices. Apenas alguns pensamentos e # 8230; talvez mais coisas para brincar e pensar. 🙂
[& # 8230;] Termo Keltner Channel Structure 6 de janeiro de 2017: 4:56 PM CST Seguindo pesquisa anterior Pesquisa de Compras ou Fading Breakouts do Keltner Channel, & # 8221; Deixe & # 8217; s ter uma perspectiva diferente e ver o S & amp; P 500 a partir da perspectiva de um [& # 8230;]
[E # 8230;] a partir de pesquisa anterior "Pesquisa sobre Compras ou Fading Breakouts do Canal Keltner", vamos ter uma perspectiva diferente e ver o S & amp; P 500 na perspectiva de um [& # 8230;]
[& # 8230;] acima da investigação anterior & ldquo; Pesquisa sobre compras ou Fading Breakouts do canal Keltner, & rdquo; Deixe & rsquo; s ter uma perspectiva diferente e ver o S & amp; P 500 a partir da perspectiva de um [& # 8230;]
Descobrindo Keltner Channels e Chaikin Oscillator.
Depois que os alunos de análise técnica dominarem alguns dos indicadores fundamentais, eles podem querer abordar alguns dos indicadores técnicos menos conhecidos e discutidos. Aqui, damos uma olhada nos Canais Keltner e no Oscilador Chaikin, que não estão sem um devoto seguimento.
Os canais Keltner representam a média do alto, baixo e o preço de fechamento de uma questão. Em cada lado da linha do meio são bandas formadas a partir do máximo diário menos a baixa diária durante um período de 10 dias. Os técnicos acreditam na teoria de que o preço de uma questão é mais provável que se troque dentro dos limites de bandas ou envelopes. O comerciante deve vender o problema quando o preço de fechamento ultrapassar a banda superior e comprar o problema quando o preço de fechamento cai fora da faixa mais baixa. Esta teoria provavelmente é melhor explicada no livro de Perry Kaufman, intitulado "O novo sistema de comércio de mercadorias e métodos".
Você pode ver no gráfico acima da Sun Microsystems, Inc. que, em muitas ocasiões, de julho de 2002 a fevereiro de 2003, a teoria de que as ações devem ser negociadas quando o preço de fechamento cai fora dos envelopes de cada lado da linha do meio é verdadeira. As setas indicam alguns exemplos disso. Você pode ver claramente que os sinais de venda são muito mais claros do que os sinais de compra, então sugiro fortemente que todos os investidores adicionem dois ou três outros indicadores em seus gráficos para confirmar um sinal de compra / venda de qualquer problema que eles possam seguir. (Saiba mais, em Usar Banda de Bollinger "Bandas" para avaliar tendências.)
Desenvolvido por Marc Chaikin, o Chaikin Oscillator é um dos mais interessantes dos menos conhecidos. O Oscilador Chaikin monitora o fluxo de dinheiro dentro e fora do mercado. Ele calcula e traça a diferença entre a média móvel exponencial de 10 períodos e a média móvel exponencial de três períodos da distribuição de acumulação. A distribuição de acumulação usa a relação entre o aberto e o fechamento da barra eo alcance da barra para pesar e caracterizar o volume como acumulação (compra) ou distribuição (venda).
O Chaikin Oscillator simplesmente compara o fluxo de dinheiro com a ação de preço de uma questão, o que, por sua vez, permite que a chartist reconheça tops e fundos em ciclos curtos. Marc Chaikin sugere que seu indicador seja implementado em conjunto com um envelope de 21 dias com base no preço da questão. Os envelopes de preços são plotados com uma porcentagem definida acima e abaixo de uma média móvel. Eles são usados para indicar níveis de sobrecompra e sobrevenda.
O gráfico acima que mostra JDS Uniphase de julho de 2002 a fevereiro de 2003 mostra as setas que o conduzem através da interpretação do oscilador. Primeiro, os canais de preços de 20 dias em cima da ação de preço permitem que você siga as posições de sobrecompra e sobrevenda desta tabela. É muito fácil ver por que muitos técnicos olhavam atentamente para o Chaikin Oscillator ao decidir se queriam ou não entrar ou sair de um problema. A primeira seta vermelha (para baixo) em 27 de agosto mostra claramente uma posição de sobrecompra e uma venda subsequente, que envia o preço das ações do nível de US $ 3,50 para US $ 1,50 antes que a mudança ocorra em ou cerca de 10 de outubro. A primeira seta azul ( up) indica o fim da posição de sobrevenda da questão. As outras duas setas são tão claras, indicando o quão oportuna é a combinação de Canais de preços e Chaikin Oscilador.
R & amp; D Blog.
I. Estratégia de negociação.
Desenvolvedor: Chester W. Keltner. Conceito: Trend-following com base nos Canais Keltner. Objetivo de pesquisa: verificação de desempenho do modelo de 2 fases (longo / curto). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração de comércio: operações longas: fechar [i-1] & gt; Buy_Line [i-1]. Operações curtas: fechar [i-1] & lt; Sell_Line [i-1]. Índice: i.
Barra atual. Entrada comercial: Long Trades: Uma compra no open é colocada após uma configuração de alta. Operações curtas: uma venda no aberto é colocada após uma configuração de baixa. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 33 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.
Variáveis testadas: Look_Back & amp; Range_Multiple (Definições: Tabela 1):
Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).
Range [i] = High [i] - Low [i]
MA_Typical_Price (Look_Back) é uma média móvel simples de Typical_Price durante um período Look_Back.
MA_Range (Look_Back) é uma média móvel simples de Range em um período Look_Back.
Buy_Line [i] = MA_Typical_Price [i] + MA_Range [i] * Range_Multiple.
Sell_Line [i] = MA_Typical_Price [i] - MA_Range [i] * Range_Multiple.
Look_Back = [10, 200], Step = 5;
Range_Multiple = [0.0, 3.0], Step = 0.1;
Operações curtas: fechar [i-1] & lt; Sell_Line [i-1]
Operações curtas: uma venda no aberto é colocada após uma configuração de baixa.
Reversão: após Buy_Line (Sell_Line) breakout, invertimos de curto (longo) para longo (curto).
Range_Multiple = [0.0, 3.0], Step = 0.1.
ATR_Stop = 6 (ATR.
Faixa verdadeira média
Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.
III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.
Variáveis testadas: Look_Back & amp; Range_Multiple (Definições: Tabela 1):
Figura 2 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 100 Round Turn).
IV. Classificação: Keltner Channels & # 8211; Modelo em 2 fases | Estratégia de negociação.
REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS RENÚNCIA | REGRA CFTC 4.41.
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Bandas de canais Keltner: como usá-los em sua negociação.
As Bandas de Canal de Keltner são outra parte da minha estratégia de negociação pessoal que eu tenho usado há mais de 10 anos. Eles foram inventados por um homem chamado Chester Keltner na década de 1960 e foram amplamente utilizados por milhares de comerciantes em todo o mundo. Eles são calculados usando a volatilidade dos preços altos e baixos no estoque ou no mercado ao qual você está aplicando. Eles são semelhantes às bandas de Bollinger usadas no indicador MACD BB, a única diferença é que as bandas de bollinger dependem do desvio padrão.
bandas de canais keltner.
Uma das maiores coisas que o Keltner Channel Banders para os comerciantes do dia é permitir que eles encaixem o preço. A maioria dos indicadores comerciais do dia são usados para avaliar a força e a fraqueza enquanto as bandas de canais permitem que os comerciantes tenham uma idéia de onde o mercado está indo. Isso permite que uma pessoa saiba quando entrar e sair do mercado, pois as faixas de canais também podem ser usadas como metas de lucro. Eu tenho usado as bandas de canais há aproximadamente 10 anos na minha própria estratégia de negociação pessoal, se você quiser ver meus resultados, veja as demonstrações de resultados postadas no site.
Outro aspecto das Bandas de Canais da Keltner está permitindo que você mede áreas de suporte e resistência e mesmo impulso. Embora a análise dessas ferramentas tenha progredido nos últimos 50 anos, muitos notaram a importância das áreas e como o mercado respeita as bandas dos canais. Outros usam as áreas para atuar como uma barreira para estimular o impulso, sempre que você quebrar acima ou abaixo das certas bandas, você pode começar a procurar negócios na direção oposta.
Se você deseja saber mais sobre como usar as bandas, inscreva-se no meu boletim de e-mail e receba atualizações no meu programa de treinamento. Estou mesmo ensinando alguém através do meu projeto de aprendizado de dia para mostrar a todos o quão fácil é começar a comercialização do dia.
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Divulgação de desempenho. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.
Se o preço empurrar acima de um canal superior Keltner & # 8211; que é uma indicação de alcance real médio e volatilidade e # 8211; devemos comprar a fuga na esperança de um movimento ascendente impulsivo ou então, fade & # 8217; o breakout por venda curta de um overbought / swing estendido?
Um teste rápido de estratégia com parâmetros simples nos dá as bases para responder a esta pergunta.
Primeiro, defina o que gera uma compra e como essa estratégia se encaixa na imagem maior.
No teste de estratégia simples, eu tinha o sistema # 8220; go long & # 8221; (comprar) quando o preço se separa (e fecha) acima do canal Keltner superior (um indicador de banda ATR). Isso significaria que o preço mudou 2 vezes o intervalo real médio médio acima da média de 20 dias (média).
Há duas maneiras de conceituar um preço de negociação para dentro e depois acima do canal superior Keltner:
Um método define isso como um impulso quantificável & # 8220; # 8221; ou sinal de força que deve levar à continuação na direção do impulso (estratégia pró-tendência ou breakout)
O outro observa o movimento como um sinal de um & # 8220; OverExtended & # 8221; mercado que precisa de um retrocesso / retrocesso (estratégia de desvanecimento ou reversão).
Assim, o método # 1 e # 8211; o impulso & # 8211; compraria um Keltner Channel Breakout na esperança de um aumento de continuação.
Método # 2 e # 8211; o fade & # 8211; venderia rapidamente um intervalo / fechamento acima do canal Keltner superior, na esperança de um retorno à média / média.
Então, qual é o certo e qual é o problema?
Acontece # 8220; ambos & # 8221; estão corretos dependendo de quanto tempo um detém o comércio. Interessante. Como pode isto ser verdade?
Primeiro, vamos dar uma olhada em uma série de sucesso e falhou Keltner Channel Breakout / Impulse Trades (que é o que nós vamos testar em nosso sistema):
O sistema compra o aberto da próxima sessão após o preço fechar acima do canal Keltner superior.
Nos dois gráficos, o sistema vendeu o cargo (lucro ou perda) após 14 dias (barras).
De novembro de 2018 a meados de 2018, vemos uma série de seis sucesso e continuação de impulso e impulso # 8221; comércios.
O oposto é verdadeiro durante a maior parte de 2018, onde esses mesmos negócios falharam quase assim que desencadearam:
2018 viu três "# 8217; falhou" # 8217; trocas comerciais, ou dependendo da sua perspectiva, & # 8220; sucesso & # 8221; operações de desvanecimento / reversão.
Lembre-se, um fim fora do Canal Keltner pode ser visto como um fim fora da Banda de Bollinger, que usa desvio padrão em vez de alcance real médio # 8211; O preço pode ser visto como "overbought" e # 8221; e devido a um retrocesso imediato.
Para este teste de parâmetro simples & # 8211; sem usar paradas # 8211; Eu queria ver como o tempo era considerado o sucesso ou o fracasso da estratégia.
Eu tive o backtest & # 8220; otimizar & # 8221; a saída como uma parada de tempo, ou seja, execute o mesmo teste 30 vezes nos mesmos dados, mas, a cada vez, mude quanto tempo você mantém uma posição / saída. # 8221;
Começando com um dia, eu queria testar como o tempo & # 8211; período de tempo segurando um comércio aberto que desencadeou & # 8211; fez diferença no lucro ou prejuízo líquido.
Aqui é o gráfico dos testes de estratégia repetida e resultados (como fator de Lucro Líquido):
Assumindo que um comércio de US $ 100.000 por posição para cada comércio (comprando o SPY em um fechamento acima do canal superior Keltner), nós saímos # 8220; N # 8221; Número de dias depois para ver como o tempo em um comércio alterou a rentabilidade líquida.
Nós vemos um interessante & # 8211; e estável & # 8211; distribuição baseada em quanto tempo foi realizado um comércio aberto:
De 1 dia a 9 dias, o sistema foi negativo, perdendo dinheiro.
O sistema também foi negativo líquido de 24 a 30 dias em um comércio.
Finalmente, o sistema foi positivo líquido a partir do dia 9 e 10, de 13 a 23 dias em um comércio aberto.
Qual é a retirada rápida dos dados de backtest simples?
Mais uma vez, ambos os argumentos # 8211; a força de comércio & # 8220; & # 8221; e & # 8220; força de desvanecimento & # 8221; Os argumentos foram & # 8220; corrigir & # 8221; mas dependia de quanto tempo um realizou cada comércio durante o período de backtest de 10 anos (de 2004 a 2018 usando o gráfico diário SPY com US $ 100.000 por comércio).
Tendência seguinte ou & # 8220; impulso & # 8221; os comerciantes estavam corretos de que os breakouts eram "# 8211; em geral & # 8211; sinais de impulso adicional (continuação da ação de preço ascendente) por vir, mas apenas se eles deram ao comércio tempo suficiente para trabalhar.
O sistema retornou 14 dias & # 8211; aproximadamente duas semanas & # 8211; Testado melhor para os parâmetros simples.
Mais importante que uma única variável otimizada, vemos a distribuição positiva em torno do período de 16 dias, o que significa que o sistema testou melhor uma posição aberta de 14 a 19 dias.
Houve um retorno decrescente sobre o tempo em um comércio; curiosamente, manter um comércio além de 23 dias resultou em desempenho negativo semelhante ao de um de 1 a 9 dias.
Para a & # 8220; desvanecimento / inversão & # 8221; comerciantes, o que é ruim para este teste de estratégia é bom para eles. Em outras palavras, se alguém perdeu dinheiro comprando um Keltner Breakout (de 1 a 9 dias), isso teria retornado um resultado positivo para os comerciantes de desvanecimento / reversão.
Os comerciantes de Fade / Reversal perderiam dinheiro ocupando uma posição de 9 a 23 dias.
Isso sugere que há uma reversão de curto prazo que tende a ocorrer assim que o preço se rompe acima do alto do canal Keltner, mas ao longo do tempo (e em muitos negócios), os negócios vencedores superam os negócios perdidos. Se um comerciante ocupa uma posição o tempo suficiente para capturar a continuação impulsiva se move mais alto.
Ele também ressalta o ponto em que a maioria das estratégias de negociação emergentes falham se alguém não oferecer um espaço para correr, & # 8221; ou tempo suficiente para capturar os grandes ganhos de um número menor de negócios que ultrapassam as perdas menores de um número maior de negócios.
Tenha em mente que este teste não utilizou perdas de parada ou qualquer outro método de otimização e # 8211; Ele apenas testou o tempo em um comércio.
Embora existam muitos outros ajustes para esta estratégia simples que podemos usar para testes adicionais, este backtest mais básico fornece uma base para avaliar o desempenho.
Aqui, as métricas completas para os corajosos o suficiente para estudar os dados brutos para informações adicionais desse teste simples:
Lucro bruto, Comércio vencedor máximo, Comércio perdedor máximo, Comércio médio vencedor e Perda média de comércio ALL aumentou linearmente como função do tempo em um comércio (isso faz todo o sentido).
Com o aumento do tempo em um comércio, o número de operações realizadas diminuiu linearmente, assim como o número de negociações vencedoras e perdedoras (o que também faz sentido).
A percentagem de operações rentáveis teve uma curva de sino # 8220; # 8221; distribuição ao Lucro Líquido. Isso também foi válido para Win Loss Ratio, juntamente com o comércio médio.
Novamente, este foi apenas um backtest simples / rápido para estabelecer bases para responder uma pergunta sobre se é melhor para # 8220; ir com o & # 8221; um breakout / impulso ou & # 8220; fade / fight & # 8221; isto. Isso não significa que seja negociado como uma estratégia e # 8211; não sem refinamento e muitos outros testes realizados.
Siga junto com os membros dos resumos Daily Commentary e Idealized Trades para atualizações em tempo real e parâmetros adicionais de planejamento comercial à medida que assistimos um cenário de "retenção e salto" ou "break and retrace" no futuro próximo.
Corey Rosenbloom, CMT.
O novo livro de Corey The Complete Trading Course (Wiley Finance) já está disponível, juntamente com o recém-lançado Lucro do Ciclo de Vida de uma apresentação de Stock Trend (também da Wiley).
7 Respostas ao & # 8220; Teste de Estratégia Rápida do Keltner Channel Buy ou Fade Breakout Trades & # 8221;
[& # 8230;] Keltner Channel Breakout Strategy 16 de dezembro de 2018: 1:23 PM CST Na postagem de pesquisa anterior na & # 8220; Comprar ou desvendar um Keltner Channel Breakout, & # 8221; Eu descrevi uma estratégia simples de breakout (ou & # 8216; fade & # 8217;) e revelou o desempenho [& # 8230;]
É simétrico contra o canal inferior? Como é que ele faz parte da amostra (por exemplo, 1980-1990) e em outros índices?
Ele também não testou na breve execução que fiz.
Eu irei fazer pesquisas semelhantes e publicar esses resultados também. Obrigado pela inspiração!
Sim, eu simplesmente tende a desconfiar de coisas que não são testadas razoavelmente simetricamente. Também gosto de ver que parece semelhante nos futuros Nasdaq ou R2K, pelo menos, apenas para ver que há alguma generalização para outros índices. Apenas alguns pensamentos e # 8230; talvez mais coisas para brincar e pensar. 🙂
[& # 8230;] Termo Keltner Channel Structure 6 de janeiro de 2017: 4:56 PM CST Seguindo pesquisa anterior Pesquisa de Compras ou Fading Breakouts do Keltner Channel, & # 8221; Deixe & # 8217; s ter uma perspectiva diferente e ver o S & amp; P 500 a partir da perspectiva de um [& # 8230;]
[E # 8230;] a partir de pesquisa anterior "Pesquisa sobre Compras ou Fading Breakouts do Canal Keltner", vamos ter uma perspectiva diferente e ver o S & amp; P 500 na perspectiva de um [& # 8230;]
[& # 8230;] acima da investigação anterior & ldquo; Pesquisa sobre compras ou Fading Breakouts do canal Keltner, & rdquo; Deixe & rsquo; s ter uma perspectiva diferente e ver o S & amp; P 500 a partir da perspectiva de um [& # 8230;]
Descobrindo Keltner Channels e Chaikin Oscillator.
Depois que os alunos de análise técnica dominarem alguns dos indicadores fundamentais, eles podem querer abordar alguns dos indicadores técnicos menos conhecidos e discutidos. Aqui, damos uma olhada nos Canais Keltner e no Oscilador Chaikin, que não estão sem um devoto seguimento.
Os canais Keltner representam a média do alto, baixo e o preço de fechamento de uma questão. Em cada lado da linha do meio são bandas formadas a partir do máximo diário menos a baixa diária durante um período de 10 dias. Os técnicos acreditam na teoria de que o preço de uma questão é mais provável que se troque dentro dos limites de bandas ou envelopes. O comerciante deve vender o problema quando o preço de fechamento ultrapassar a banda superior e comprar o problema quando o preço de fechamento cai fora da faixa mais baixa. Esta teoria provavelmente é melhor explicada no livro de Perry Kaufman, intitulado "O novo sistema de comércio de mercadorias e métodos".
Você pode ver no gráfico acima da Sun Microsystems, Inc. que, em muitas ocasiões, de julho de 2002 a fevereiro de 2003, a teoria de que as ações devem ser negociadas quando o preço de fechamento cai fora dos envelopes de cada lado da linha do meio é verdadeira. As setas indicam alguns exemplos disso. Você pode ver claramente que os sinais de venda são muito mais claros do que os sinais de compra, então sugiro fortemente que todos os investidores adicionem dois ou três outros indicadores em seus gráficos para confirmar um sinal de compra / venda de qualquer problema que eles possam seguir. (Saiba mais, em Usar Banda de Bollinger "Bandas" para avaliar tendências.)
Desenvolvido por Marc Chaikin, o Chaikin Oscillator é um dos mais interessantes dos menos conhecidos. O Oscilador Chaikin monitora o fluxo de dinheiro dentro e fora do mercado. Ele calcula e traça a diferença entre a média móvel exponencial de 10 períodos e a média móvel exponencial de três períodos da distribuição de acumulação. A distribuição de acumulação usa a relação entre o aberto e o fechamento da barra eo alcance da barra para pesar e caracterizar o volume como acumulação (compra) ou distribuição (venda).
O Chaikin Oscillator simplesmente compara o fluxo de dinheiro com a ação de preço de uma questão, o que, por sua vez, permite que a chartist reconheça tops e fundos em ciclos curtos. Marc Chaikin sugere que seu indicador seja implementado em conjunto com um envelope de 21 dias com base no preço da questão. Os envelopes de preços são plotados com uma porcentagem definida acima e abaixo de uma média móvel. Eles são usados para indicar níveis de sobrecompra e sobrevenda.
O gráfico acima que mostra JDS Uniphase de julho de 2002 a fevereiro de 2003 mostra as setas que o conduzem através da interpretação do oscilador. Primeiro, os canais de preços de 20 dias em cima da ação de preço permitem que você siga as posições de sobrecompra e sobrevenda desta tabela. É muito fácil ver por que muitos técnicos olhavam atentamente para o Chaikin Oscillator ao decidir se queriam ou não entrar ou sair de um problema. A primeira seta vermelha (para baixo) em 27 de agosto mostra claramente uma posição de sobrecompra e uma venda subsequente, que envia o preço das ações do nível de US $ 3,50 para US $ 1,50 antes que a mudança ocorra em ou cerca de 10 de outubro. A primeira seta azul ( up) indica o fim da posição de sobrevenda da questão. As outras duas setas são tão claras, indicando o quão oportuna é a combinação de Canais de preços e Chaikin Oscilador.
R & amp; D Blog.
I. Estratégia de negociação.
Desenvolvedor: Chester W. Keltner. Conceito: Trend-following com base nos Canais Keltner. Objetivo de pesquisa: verificação de desempenho do modelo de 2 fases (longo / curto). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração de comércio: operações longas: fechar [i-1] & gt; Buy_Line [i-1]. Operações curtas: fechar [i-1] & lt; Sell_Line [i-1]. Índice: i.
Barra atual. Entrada comercial: Long Trades: Uma compra no open é colocada após uma configuração de alta. Operações curtas: uma venda no aberto é colocada após uma configuração de baixa. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 33 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.
Variáveis testadas: Look_Back & amp; Range_Multiple (Definições: Tabela 1):
Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).
Range [i] = High [i] - Low [i]
MA_Typical_Price (Look_Back) é uma média móvel simples de Typical_Price durante um período Look_Back.
MA_Range (Look_Back) é uma média móvel simples de Range em um período Look_Back.
Buy_Line [i] = MA_Typical_Price [i] + MA_Range [i] * Range_Multiple.
Sell_Line [i] = MA_Typical_Price [i] - MA_Range [i] * Range_Multiple.
Look_Back = [10, 200], Step = 5;
Range_Multiple = [0.0, 3.0], Step = 0.1;
Operações curtas: fechar [i-1] & lt; Sell_Line [i-1]
Operações curtas: uma venda no aberto é colocada após uma configuração de baixa.
Reversão: após Buy_Line (Sell_Line) breakout, invertimos de curto (longo) para longo (curto).
Range_Multiple = [0.0, 3.0], Step = 0.1.
ATR_Stop = 6 (ATR.
Faixa verdadeira média
Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.
III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.
Variáveis testadas: Look_Back & amp; Range_Multiple (Definições: Tabela 1):
Figura 2 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 100 Round Turn).
IV. Classificação: Keltner Channels & # 8211; Modelo em 2 fases | Estratégia de negociação.
REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS RENÚNCIA | REGRA CFTC 4.41.
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Bandas de canais Keltner: como usá-los em sua negociação.
As Bandas de Canal de Keltner são outra parte da minha estratégia de negociação pessoal que eu tenho usado há mais de 10 anos. Eles foram inventados por um homem chamado Chester Keltner na década de 1960 e foram amplamente utilizados por milhares de comerciantes em todo o mundo. Eles são calculados usando a volatilidade dos preços altos e baixos no estoque ou no mercado ao qual você está aplicando. Eles são semelhantes às bandas de Bollinger usadas no indicador MACD BB, a única diferença é que as bandas de bollinger dependem do desvio padrão.
bandas de canais keltner.
Uma das maiores coisas que o Keltner Channel Banders para os comerciantes do dia é permitir que eles encaixem o preço. A maioria dos indicadores comerciais do dia são usados para avaliar a força e a fraqueza enquanto as bandas de canais permitem que os comerciantes tenham uma idéia de onde o mercado está indo. Isso permite que uma pessoa saiba quando entrar e sair do mercado, pois as faixas de canais também podem ser usadas como metas de lucro. Eu tenho usado as bandas de canais há aproximadamente 10 anos na minha própria estratégia de negociação pessoal, se você quiser ver meus resultados, veja as demonstrações de resultados postadas no site.
Outro aspecto das Bandas de Canais da Keltner está permitindo que você mede áreas de suporte e resistência e mesmo impulso. Embora a análise dessas ferramentas tenha progredido nos últimos 50 anos, muitos notaram a importância das áreas e como o mercado respeita as bandas dos canais. Outros usam as áreas para atuar como uma barreira para estimular o impulso, sempre que você quebrar acima ou abaixo das certas bandas, você pode começar a procurar negócios na direção oposta.
Se você deseja saber mais sobre como usar as bandas, inscreva-se no meu boletim de e-mail e receba atualizações no meu programa de treinamento. Estou mesmo ensinando alguém através do meu projeto de aprendizado de dia para mostrar a todos o quão fácil é começar a comercialização do dia.
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