Estratégia de expiração de opções

Estratégias de opções de Delta Neutral.

As estratégias de Delta neutro são estratégias de opções que são projetadas para criar posições que provavelmente não serão afetadas por pequenos movimentos no preço de uma segurança. Isto é conseguido garantindo que o valor delta global de uma posição seja o mais próximo possível do zero.

O valor Delta é um dos gregos que afetam o modo como o preço de uma opção muda. Nós tocamos os conceitos básicos desse valor abaixo, mas recomendamos que você leia a página em Opções Delta se você ainda não está familiarizado com o funcionamento.

As estratégias que envolvem a criação de uma posição neutra delta são tipicamente usadas para um dos três principais objetivos. Eles podem ser usados ​​para lucrar com a decadência do tempo, ou com a volatilidade, ou podem ser usados ​​para proteger uma posição existente e protegê-la contra pequenos movimentos de preços. Nesta página, explicamos sobre eles com mais detalhes e fornecemos informações adicionais sobre como exatamente como eles podem ser usados.

Noções básicas de Delta & amp; Valores de Delta Neutral Lucrando com o Tempo Decay Lucrando da Cobertura de Volatilidade.

Fundamentos de Delta Values ​​& amp; Posições Neutrais Delta.

O valor delta de uma opção é uma medida de quanto o preço de uma opção irá mudar quando o preço da segurança subjacente mudar. Por exemplo, uma opção com um valor delta de 1 aumentará no preço em US $ 1 por cada aumento de $ 1 no preço do título subjacente. Também diminuirá no preço em US $ 1 por cada redução de $ 1 no preço do título subjacente.

Se o valor delta fosse 0,5, o preço moveria $ .50 para cada movimento de $ 1 no preço do título subjacente. O valor do Delta é teórico e não uma ciência exata, mas os movimentos de preços correspondentes são relativamente precisos na prática.

O valor de delta de uma opção também pode ser negativo, o que significará que o preço se moverá inversamente em relação ao preço da garantia subjacente. Uma opção com um valor delta de -1, por exemplo, diminuirá no preço por US $ 1 por cada aumento de $ 1 no preço do título subjacente.

O valor delta das chamadas é sempre positivo (em algum lugar entre 0 e 1) e com coloca sempre negativo (em algum lugar entre 0 e -1). As ações efetivamente possuem um valor delta de 1.

Você pode combinar os valores delta de opções e / ou estoques que compõem uma posição geral para obter um valor delta total dessa posição. Por exemplo, se você possuísse 100 chamadas com um valor delta de .5, o valor total do delta seria de 50. Por cada aumento de $ 1 no preço do título subjacente, o preço total das suas opções aumentaria em US $ 50.

Devemos apontar que quando você escreve opções, o valor delta é efetivamente revertido. Então, se você escreveu 100 chamadas com um valor delta de 0,5, então o valor total do delta seria -50. Igualmente, se você escreveu opções de 100 puts com um valor delta de -0,5, o valor total do delta seria 50. As mesmas regras se aplicam quando você vende ações curtas. O valor delta de uma posição de estoque curto seria -1 para cada ação curta vendida.

Quando o valor delta global de uma posição é 0 (ou muito próximo), então esta é uma posição neutra delta. Então, se você possuía 200 puts com um valor de -0,5 (valor total -100) e possuía 100 ações do estoque subjacente (valor total 100), você manteria uma posição neutra delta.

Você deve estar ciente de que o valor delta de uma posição de opções pode mudar à medida que o preço de uma segurança subjacente muda. À medida que as opções aumentam o dinheiro, seu valor delta se afasta mais de zero, isto é, em chamadas, ele se moverá para 1 e em coloca, ele se moverá para -1. À medida que as opções se afastam do dinheiro, seu valor delta se move mais para zero.

Portanto, uma posição neutra delta não permanecerá necessariamente neutra se o preço da segurança subjacente se mover em grande grau.

Lucrando com Time Decay.

Os efeitos da decadência do tempo são negativos quando você possui opções, porque seu valor extrínseco diminuirá à medida que a data de validade se aproximar. Isso pode potencialmente corroer os lucros que você faz do aumento do valor intrínseco. No entanto, quando você escreve o tempo, a decadência se torna positiva, porque a redução do valor extrínseco é uma coisa boa.

Ao escrever opções para criar uma posição neutra delta, você pode se beneficiar dos efeitos da decadência do tempo e não perder dinheiro com pequenos movimentos de preços na segurança subjacente.

A maneira mais simples de criar essa posição para se beneficiar da decadência do tempo é escrever nas chamadas de dinheiro e escrever um número igual no dinheiro coloca com base na mesma segurança. O valor delta das chamadas de dinheiro normalmente será de cerca de 0,5, e, no dinheiro, ele normalmente será em torno de -0,5. Vamos ver como isso poderia funcionar com um exemplo.

O estoque da empresa X está sendo comercializado em US $ 50. Nas chamadas de dinheiro (taxa de US $ 50, valor delta 0,5) nas ações da Companhia X estão negociando em US $ 2. Ao dinheiro colocado ($ 50, valor delta -0,5) na ação da Companhia X também estão sendo negociados em US $ 2. Você escreve um contrato de chamada e um contrato. Cada contrato contém 100 opções, para que você receba um crédito líquido total de US $ 400. O valor delta da posição é neutro.

Se o preço das ações da Companhia X não se movesse no momento em que esses contratos expiram, então os contratos seriam inúteis e você manteria o crédito de US $ 400 como lucro. Mesmo que o preço se movesse um pouco em qualquer direção e criasse um passivo para você em um conjunto de contratos, você ainda retornará um lucro geral.

No entanto, existe o risco de perda se a segurança subjacente se movesse significativamente em qualquer direção. Se isso acontecesse, um conjunto de contratos poderia ser atribuído e você poderia acabar com um passivo maior do que o crédito líquido recebido.

Existe um risco claro envolvido no uso de uma estratégia como esta, mas você sempre pode fechar a posição antecipadamente se parecer que o preço da segurança aumentará ou diminuirá substancialmente. É uma boa estratégia usar se você tiver certeza de que uma segurança não vai se mover muito no preço.

Lucro da volatilidade.

A volatilidade é um fator importante a considerar na negociação de opções, porque os preços das opções são diretamente afetados por ela. Uma segurança com maior volatilidade terá uma grande variação de preços ou se espera que, e as opções baseadas em uma segurança com alta volatilidade geralmente serão mais caras. Aqueles com base em uma segurança com baixa volatilidade geralmente serão mais baratos.

Uma boa maneira de potencialmente lucrar com a volatilidade é criar uma posição neutra delta em uma segurança que você acredita que provavelmente aumentará em volatilidade. A maneira mais simples de fazer isso é comprar as chamadas de dinheiro naquela segurança e comprar uma quantidade igual nas posições de dinheiro. Nós fornecemos um exemplo para mostrar como isso poderia funcionar.

O estoque da empresa X está sendo comercializado em US $ 50. Nas chamadas de dinheiro (taxa de US $ 50, valor delta 0,5) nas ações da Companhia X estão negociando em US $ 2. Ao dinheiro colocado ($ 50, valor delta -0,5) na ação da Companhia X também estão sendo negociados em US $ 2. Você compra um contrato de chamada e um contrato. Cada contrato contém 100 opções, portanto seu custo total é de US $ 400. O valor delta da posição é neutro.

Esta estratégia exige um investimento inicial e você pode perder esse investimento se os contratos comprados expiram sem valor. No entanto, você também pode fazer alguns lucros se o título subjacente entrar em um período de volatilidade.

Se a mudança de segurança subjacente de forma dramática no preço, então você ganhará lucros, independentemente da forma como ele se move. Se ele for substancialmente, então você ganhará dinheiro com suas chamadas. Se derrubar substancialmente, então você ganhará dinheiro com suas peças.

Também é possível que você possa obter lucro mesmo que a segurança não se mova no preço. Se há uma expectativa no mercado de que a segurança pode sofrer uma grande mudança de preço, então isso resultaria em uma maior volatilidade implícita e poderia elevar o preço das chamadas e o coloca.

Desde que o aumento da volatilidade tenha um efeito positivo maior do que o efeito negativo da decadência do tempo, você poderá vender suas opções com lucro. Tal cenário não é muito provável, e os lucros não seriam enormes, mas isso poderia acontecer.

O melhor momento para usar uma estratégia como esta é se você está confiante de um movimento de grande preço na segurança subjacente, mas não tem certeza em qual direção. O potencial de lucro é essencialmente ilimitado, porque quanto maior o movimento, mais você irá lucrar.

As opções podem ser muito úteis para proteger posições de estoque e proteger contra um movimento de preços inesperado. O hedge neutral da Delta é um método muito popular para os comerciantes que detêm uma posição de estoque longo que eles querem manter aberto no longo prazo, mas que eles estão preocupados com uma queda de curto prazo no preço.

O conceito básico de hedge neutral delta é que você cria uma posição neutra delta, comprando duas vezes mais no dinheiro que coloca como ações que você possui. Desta forma, você está efetivamente segurado contra qualquer perda se o preço do estoque cair, mas ainda pode lucrar se continuar a aumentar.

Digamos que você possui 100 ações da ação da Companhia X, que está negociando em US $ 50. Você acha que o preço aumentará a longo prazo, mas você está preocupado que ele possa cair no curto prazo. O valor total do delta de suas 100 ações é de 100, então, para transformá-lo em uma posição neutra delta, você precisa de uma posição correspondente com um valor de -100.

Isso pode ser conseguido pela compra de 200 nas opções de dinheiro, cada uma com um valor delta de -0,5. Se o estoque caísse no preço, então os retornos das posições irão cobrir essas perdas. Se o estoque aumentar no preço, as posições vão sair do dinheiro e você continuará a lucrar com esse aumento. Há, é claro, um custo associado a essa estratégia de hedge, e esse é o custo de comprar as put. Este é um custo relativamente pequeno, porém, pela proteção oferecida.

Efeito de semana de expiração de opção.

A semana de expiração de opção é uma semana antes da expiração das opções (sexta-feira antes de cada 3º sábado em cada mês). Os estoques de grandes capitais com opções negociadas ativamente tendem a obter retornos semanais média substancialmente maiores durante essas semanas. Uma estratégia simples de timing de mercado poderia, portanto, ser construída - & gt; mantenha as maiores ações durante as semanas de vencimento da opção e fique em dinheiro durante o resto do ano.

Razão fundamental.

A pesquisa acadêmica sugere que os padrões semanais intra meses em atividade relacionada a chamadas contribuem para padrões nos retornos médios semanais do patrimônio. O reequilíbrio de hedge por opção de fabricantes de mercado nas maiores ações com as opções negociadas mais ativamente é uma razão principal para os estoques anormais retorna. Durante as semanas de expiração de opções, uma redução considerável ocorre na opção de interesse aberto à medida que as opções de curto prazo expiram e expiram. Uma redução no interesse aberto da chamada deve ser associada a uma redução na posição de chamada longa líquida dos fabricantes de mercado. Isso implica uma diminuição nas posições de ações curtas que os criadores de mercado detêm para o delta proteger seus ativos de longo prazo.

4%), o retorno das ações é calculado como retorno semanal de 0,528% multiplicado por 12, dados da tabela 3.

sazonalidade, timing do mercado, colheita de ações.

Estratégia de negociação simples.

Os investidores escolhem ações do índice S & P 100 como seu universo de investimento (as ações podem ser facilmente rastreadas via ETF ou fundo índice). Ele / ela então vai longo S & P 100 ações durante a semana de expiração da opção e permanece em dinheiro durante outros dias.

Papel Fonte.

Stivers, Sun: atividade de opção e retornos de estoque durante as semanas de expiração de opções.

Ao longo de 1983 a 2008, achamos que os estoques de grandes capitais com opções ativamente negociadas tendem a obter retornos semanais média substancialmente maiores durante as semanas de vencimento de opção (semana de sexta feira de um mês), com pouca diferença na volatilidade de retorno semanal. Esta diferença nos retornos semanais médios é evidente em duas dimensões, tanto em relação aos outros retornos semanais de terceira sexta-feira para o respectivo estoque e relativo ao retorno semanal da terceira sexta-feira para ações menores. Em contrapartida, os retornos médios de estoque semestral da terceira sexta-feira não são diferentes de outras semanas durante um período de amostra de mercado pré-opção de 1948 a 1972. Para investigar ainda mais, investigamos os vínculos com a opção abertura de interesse e volume de opções. Primeiro, achamos que a opção de interesse aberto diminui sensivelmente durante a semana de terceira sexta-feira e essa negociação de chamadas é alta durante a semana da terceira sexta-feira, em relação ao volume de estoque subjacente e ao volume de colocação. Em segundo lugar, os padrões de negociação de chamadas por fabricantes que não fazem parte do mercado sugerem que a exposição de fabricantes de mercado relacionada ao chamado lixo tende a diminuir sensivelmente durante a semana de expiração da opção. Em terceiro lugar, achamos que os retornos médios das ações semanais são especialmente altos para as semanas de expiração de opções que também experimentam um alto volume de negociação de chamadas em relação ao volume de estoque subjacente. Junto com a literatura recente relacionada, nossas descobertas coletivas sugerem que os padrões semanais intra-mês em atividades relacionadas a chamadas contribuem para os padrões no retorno médio semanal das ações, sendo o reequilíbrio de hedge por opção de fabricantes de mercado como uma avenida provável.

Data de validade (Derivados)

O que é uma "Data de Vencimento (Derivados)"

Uma data de validade em derivativos é o último dia em que um contrato de opções ou futuros é válido. Quando os investidores compram opções, os contratos conferem-lhe o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender os ativos a um preço predeterminado, denominado preço de exercício, dentro de um período de tempo determinado, que se encontra em ou antes da data de validade. Se um investidor optar por não exercer esse direito, a opção expira e se torna inútil, e o investidor perde o dinheiro pago para comprá-lo.

BREAKING Down 'Data de validade (Derivados)'

Algumas opções têm uma provisão de exercício automático. Essas opções são exercidas automaticamente se estiverem dentro do dinheiro no momento do caducidade. A Options Clearing Corporation (OCC) exerce automaticamente uma opção de chamada ou venda que é pelo menos um centavo no dinheiro.

Expiração e Valor da Opção.

Em geral, quanto mais tempo um estoque tiver que expirar, mais tempo ele tem para atingir seu preço de exercício, o preço pelo qual a opção se torna valiosa. Na verdade, a decadência do tempo é representada pela palavra theta na teoria de preços das opções. Theta é uma das quatro palavras gregas usadas para fazer referência aos drivers de valor em derivativos. Os outros três "gregos" são delta, gamma e vega. Todas as outras coisas iguais, quanto mais tempo uma opção tiver expirado, mais valioso é.

Existem dois tipos de produtos derivados, chamadas e colocações. As chamadas dão ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar uma ação se atingir um determinado preço de exercício na data de validade. Colocar dá ao titular o direito, mas não a obrigação, de vender um estoque se atingir um determinado preço de exercício no prazo de validade. É por isso que a data de validade é tão importante para os comerciantes de opções. O conceito de tempo é o coração do que dá às opções o seu valor. Após a expiração ou expira, não existe. Em outras palavras, uma vez que o derivado expira, o investidor não retém quaisquer direitos que acompanham a posse da chamada ou a colocação.

Como os tempos de caducidade funcionam nas opções binárias.

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Os tempos de expiração são um dos elementos mais importantes do comércio de opções binárias. Caso você não soubesse, você ganhará na negociação de opções binárias se você conseguisse prever com precisão o movimento de um bem durante um determinado período de tempo. Sua previsão terá que se tornar realidade no momento da chamada expiração do contrato de opções.

Compreender como os tempos de caducidade das opções binárias funcionam é imperativo em se tornar um comerciante de opções binário experiente. Há tempos de caducidade com vários intervalos no negócio de opções binárias. Alguns oferecem probabilidades de vitoria e probabilidades muito melhores do que outros.

Do mesmo modo, os tempos de caducidade das opções binárias que você deve escolher também dependem do tipo de recurso e da opção selecionada. Se você sabe quais valias funcionam melhor com determinados ativos, você poderá comprar os contratos que oferecem as melhores probabilidades de ganhar.

Ferramentas e recursos avançados.

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Quais são os tempos de caducidade na negociação de opções binárias.

Os tempos de caducidade na negociação on-line são os limites de tempo até que a previsão feita pelo comerciante terá que se tornar realidade para que o comerciante vença o contrato de opções binárias compradas. Os prazos de validade são basicamente o prazo de um contrato de opções.

Se a previsão feita por um comerciante não se tornar realidade no momento da expiração, o comerciante perderá o investimento. Se a previsão se concretizar após o termo do prazo de validade, o comerciante ainda perderá seu investimento. Somente o que acontece no momento da caducidade.

Os tempos de expiração das opções binárias são exibidos em um formato de relógio de contagem decrescente relacionado a cada opção. Aqui, os jogadores poderão assistir o tempo restante até o contrato de opções expirar. Uma vez que o contrato expira, o comerciante não pode realizar mais ações relacionadas ao contrato expirado.

Como são estabelecidos os prazos de validade?

A maioria dos corretores de opções binárias oferecem tempos de caducidade fixos que foram previamente estabelecidos. No entanto, alguns outros corretores permitirão que os comerciantes escolham os tempos de caducidade que se encaixam mais no estilo de negociação e nas estratégias de negociação. Existem basicamente dois tipos de expiries.

Expiros curtos - Os tempos de expiração das opções binárias curtas são a taxa de expiração que varia apenas em alguns minutos. O intervalo mais comum para estas expiries é de 1 minuto a 5 minutos.

Expansos médios - Contratos que expiram entre 5 minutos e 1 ou 2 horas são contratos com prazos de expiração médios. Estes contratos podem algumas vezes pagar melhores do que aqueles com expiries mais curtos.

Long expiries & # 8211; Alguns corretores oferecem contratos de negociação on-line com taxas de expiração de 2 horas para até 24 horas. Estes são os contratos com as expiries longas no negócio de negociação financeira. Estes também são os que podem ser previstos o mais fácil.

A maioria dos tempos de expiração ótimos.

O tempo de expiração mais ideal depende de múltiplos fatores, como as expectativas dos comerciantes, o fator de risco de taxa de pagamento desejado e muito mais. Abaixo, você encontrará uma descrição sobre os tempos de caducidade mais vantajosos na negociação online.

As opções binárias com curto prazo de validade são um pouco mais difíceis de prever do que os contratos com períodos de expiração mais longos. Isso é porque é muito mais difícil prever o movimento de certos ativos dentro de um período de apenas alguns minutos.

No entanto, estes também são os melhores contratos de pagamento e também aqueles que são, em nossa opinião, os mais excitantes. Ter que aguardar um dia inteiro para o vencimento de um contrato não é excitante para ser honesto, no entanto, se o contrato expirar em poucos minutos, então você vai gostar de negociar muito mais.

Os contratos com prazos médios de expiração são um pouco mais fáceis de prever do que aqueles com datas de validade mais curtas. No entanto, esses contratos geralmente pagam pior do que aqueles com expiries mais curtos e, em nossa opinião, são menos emocionantes também.

Os contratos com expiries mais longos podem ser previstos mais facilmente porque é muito mais fácil prever o movimento de um recurso durante um período de tempo mais longo. Estes contratos são mais seguros, mas também são um pouco aborrecidos para serem honestos e oferecer taxas de pagamento mais baixas do que outras opções.

A maioria dos tempos de expiração ótimos para vários ativos.

Algo que talvez a maioria dos comerciantes desconheçam é que importa quais os horários de tempo que você escolhe ao usar diferentes ativos. Esta é uma das poucas coisas pequenas que aumentam consideravelmente as chances vencedoras dos comerciantes que estão cientes deles.

No caso de commodities e índices, os comerciantes são aconselhados a escolher curto prazo de validade. Isso ocorre porque as commodities e os índices são conhecidos pelos ativos que flutuam menos. Como tal, é possível fazer previsões precisas no curto prazo.

Isso permitirá que os comerciantes adquiram mais contratos em um prazo mais curto e, como tal, ganhem mais do que o habitual. No caso de opções forex é recomendável escolher expiries de médio a longo prazo. Isso ocorre porque a taxa de câmbio das moedas geralmente apresenta mudanças muito pequenas com muita freqüência e abruptamente. No entanto, prever a mudança geral na taxa de câmbio de um par de moedas em um período de tempo mais longo é realmente bastante fácil.

No caso de estoques, os comerciantes devem escolher um período médio ou longo. Alterações de legendas no movimento de praticamente todos os estoques estão sendo experimentadas quase em uma base constante. No entanto, o movimento da maioria dos estoques pode ser previsto com uma precisão muito grande em um período de tempo mais longo, como algumas horas.

Brokers de opções binárias com os tempos de expiração mais flexíveis.

Quando se trata de datas de validade das opções binárias, os comerciantes devem escolher aqueles corretores que tenham os períodos de validade mais flexíveis. Se você leu os parágrafos abaixo, então você saberá que o uso correto dos tempos de caducidade é um fator muito importante no desenvolvimento de uma estratégia de negociação online ganhadora.

Se apenas uma seleção muito limitada de taxas de caducidade de negociação on-line for oferecida, os comerciantes não poderão usar as estratégias e dicas descritas acima. Alguns corretores fraudulentos intencionalmente não oferecem uma seleção flexível de expiries para evitar que os comerciantes ganhem.

No entanto, todos os corretores sérios oferecem múltiplas opções de opções binárias para permitir que os comerciantes desenvolvam suas estratégias. Apenas registre-se nestes tipos de corretores. O comércio de opções binárias não é o mesmo que o jogo, no sentido de que na negociação binária você pode realmente aumentar as chances vencedoras em seu favor. No entanto, isso só pode ser alcançado em um corretor legítimo.

Os corretores que listamos no nosso site são todas as empresas legítimas que oferecem uma grande variação nos prazos de expiração. Registre-se nestes corretores e você poderá usar todas as estratégias e dicas que estamos lhe ensinando em nosso site.

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Muitos corretores de opções binárias possuem várias ferramentas e recursos avançados, tais como opções de fechamento antes da expiração, dupla e opção de venda. Saiba como você pode usar essas ferramentas para sua vantagem.

Opções de expiração.

Todas as opções têm uma vida útil limitada e cada contrato de opção é definido por um mês de vencimento. A data de validade da opção é a data em que um contrato de opções se torna inválido e o direito de exercício já não existe.

Quando as opções expiram?

Para todas as opções de ações listadas nos Estados Unidos, a data de validade cai na terceira sexta-feira do mês de vencimento (exceto quando essa sexta-feira também é feriado, caso em que será antecipada por um dia até quinta-feira).

Ciclos de expiração.

As opções de estoque podem pertencer a um dos três ciclos de validade. No primeiro ciclo, o ciclo JAJO, os meses de vencimento são o primeiro mês de cada trimestre - janeiro, abril, julho e outubro. O segundo ciclo, o ciclo FMAN, consiste em meses de vencimento em fevereiro, maio, agosto e novembro. Os meses de vencimento para o terceiro ciclo, o ciclo MJSD, são março, junho, setembro e dezembro.

Em qualquer momento, um mínimo de quatro meses de validade diferentes estão disponíveis para cada estoque opcional. Quando as opções de compra de ações começaram a operar em 1973, os únicos meses de vencimento disponíveis são os meses no ciclo de validade atribuído ao estoque específico.

Posteriormente, à medida que a negociação de opções se tornou mais popular, esse sistema foi modificado para atender a demanda dos investidores para usar opções para hedging de curto prazo. O sistema modificado garante que dois meses de vencimento próximos de um mês estarão sempre disponíveis para negociação. Os próximos dois meses de expiração ainda dependerão do ciclo de validade que foi atribuído ao estoque.

Determinando o Ciclo de Vencimento.

Como não existe um padrão definido para qual ciclo de expiração é atribuído um estoque opcional selecionável, a única maneira de descobrir é deduzir dos meses de vencimento que estão atualmente disponíveis para negociação. Para fazer isso, basta ver o terceiro mês de validade disponível e ver em qual ciclo pertence. Se o terceiro mês de vencimento ocorrer em janeiro, use o quarto mês de validade para verificar.

A razão pela qual precisamos verificar novamente em janeiro é porque o LEAPS expira em janeiro e se o estoque tem LEAPS listado para negociação, então esse mês de vencimento de janeiro é o mês de vencimento adicional adicionado para as opções LEAPS.

Calendário de expiração.

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